Periodogram analysis for complex-valued time series
Periodogram analysis for complex-valued time series
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复值时间序列的周期图分析
DOI：
10.1007/978-1-4899-4515-0_12
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发表时间：
1993
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
A. M. Walker
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. M. Walker
{(VO)，IET}和相关的复值过程{X（t），te T}，令X（t）= U（t）+ iV（t）. {X（t）}的性质显然总是可以从二元过程的性质中得到。例如，{X（t）}的自协方差函数，定义为
{(VO), IET} and an associated complex-valued process {X (t), te T} by letting X (t)= U (t)+ iV (t). Properties of {X (t)} can clearly always be obtained from properties of the bivariate process. For example, the autocovariance function of {X (t)}, defined by