Optimal investment with intermediate consumption under no unbounded profit with bounded risk
Optimal investment with intermediate consumption under no unbounded profit with bounded risk
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无无界利润、有界风险下的中间消耗最优投资
DOI：
10.1017/jpr.2017.29
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发表时间：
2017
影响因子：
1
通讯作者：
Mostovyi, Oleksii
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Chau, Huy N.;Cosso, Andrea;Fontana, Claudio;Mostovyi, Oleksii
本文研究了不完全市场的一般半鞅模型中具有中间消费的最优投资问题，偏好由效用随机场表示。我们表明，在没有无限利润和有界风险以及原始和对偶价值函数都是有限的假设下，效用最大化理论的关键结论成立。
We consider the problem of optimal investment with intermediate consumption in a general semimartingale model of an incomplete market, with preferences being represented by a utility stochastic field. We show that the key conclusions of the utility maximization theory hold under the assumptions of no unbounded profit with bounded risk and of the finiteness of both primal and dual value functions.
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DOI：
--
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发表时间：
1999
期刊：
The Annals of Applied Probability
影响因子：
--
作者：
W. Brannath;W. Schachermayer
通讯作者：
W. Schachermayer