Calibration of Option Pricing Models Based on the Geometric Stable Processes and the Minimal Entropy Martingale Measures
Calibration of Option Pricing Models Based on the Geometric Stable Processes and the Minimal Entropy Martingale Measures
复制标题
基于几何稳定过程和最小熵鞅测度的期权定价模型标定
DOI：
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发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Yoshio Miyahara
中科院分区：
文献类型：
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作者：
宮内肇;今村総司朗;三代純也;三澤哲也;Tamaki Tanaka;Y. Miyahara;Yoshio Miyahara
