Convergence and stability of the balanced methods for stochastic differential equations with jumps
Convergence and stability of the balanced methods for stochastic differential equations with jumps
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带有跳跃的随机微分方程平衡方法的收敛性和稳定性
DOI：
10.1080/00207160.2010.521548
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发表时间：
2011-07
影响因子：
1.8
通讯作者：
Gan, Siqing
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Hu, Lin;Gan, Siqing
本文讨论了具有泊松驱动跳跃的随机微分方程的隐式平衡方法。结果表明，平衡法具有至少1/2的强收敛速度，并能以足够小的步长保持线性均方稳定性。文中还考虑了弱变量，并对其均方稳定性进行了分析。文中还给出了一些数值实验来验证这些结论。
This paper deals with the balanced methods which are implicit methods for stochastic differential equations with Poisson-driven jumps. It is shown that the balanced methods give a strong convergence rate of at least 1/2 and can preserve the linear mean-square stability with the sufficiently small stepsize. Weak variants are also considered and their mean-square stability analysed. Some numerical experiments are given to demonstrate the conclusions.
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DOI：
10.1016/j.amc.2005.02.017
发表时间：
2006
期刊：
Appl. Math. Comput.
影响因子：
--
作者：
Ronghua Li;Hongbing Meng;Yonghong Dai
通讯作者：
Ronghua Li;Hongbing Meng;Yonghong Dai
DOI：
10.1007/978-3-540-68829-7_21
发表时间：
2012
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
N. Halidias
通讯作者：
N. Halidias
DOI：
10.1017/cbo9780511755323.009
发表时间：
2004
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
D. Applebaum
通讯作者：
D. Applebaum
DOI：
10.1007/s13137-017-0101-z
发表时间：
2017-12
期刊：
GEM - International Journal on Geomathematics
影响因子：
--
作者：
K. Koch
通讯作者：
K. Koch
影响因子：
1.5
作者：
Y. Maghsoodi;C. Harris
通讯作者：
Y. Maghsoodi;C. Harris