Multivariate Generalized Pareto Distributions
Multivariate Generalized Pareto Distributions
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多元广义帕累托分布
DOI：
10.1007/978-3-0348-0009-9_5
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发表时间：
2011
影响因子：
8.9
通讯作者：
R. Reiss
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
M. Falk;J. Hüsler;R. Reiss
与单变量情形类似，我们引入了形式为W=1+log(G)的多变量广义Pareto DF(GPD)，用于多变量超越的统计建模，见5.1节。关于多变量峰值过阈值方法的各种结果汇编在第5.2节中。在5.3节中研究了多变量GPD的峰-超阈值稳定性。
In analogy to the univariate case, we introduce certain multivariate generalized Pareto df (GPD) of the form W = 1 + log(G) for the statistical modelling of multivariate exceedances, see Section 5.1. Various results around the multivariate peaks-over-threshold approach are compiled in Section 5.2. The peaks-overthreshold stability of a multivariate GPD is investigated in Section 5.3.
多变量拼凑方法及其在运营损失数据中的应用
影响因子：
1.5
作者：
Aulbach;Bayer. V.
通讯作者：
Bayer. V.