Wavelet Galerkin Schemes for Multidimensional Anisotropic Integrodifferential Operators
Wavelet Galerkin Schemes for Multidimensional Anisotropic Integrodifferential Operators
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多维各向异性积分算子的小波伽辽金格式
DOI：
10.1137/090760143
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发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Christoph Winter
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Christoph Winter
我们考虑使用小波伽辽金方案来求解多维 Levy 模型中期权定价所产生的偏微分方程。应用稀疏张量积空间进行离散化以降低自由度数量的复杂度，并使用小波压缩方法来减少非零矩阵项的数量。我们关注该方案的算法细节，特别是矩阵系数的数值积分。
We consider a wavelet Galerkin scheme for solving partial integrodifferential equations arising from option pricing in multidimensional Levy models. Sparse tensor product spaces are applied for the discretization to reduce the complexity in the number of degrees of freedom, and wavelet compression methods are used to decrease the number of nonzero matrix entries. We focus on algorithmic details of the scheme, in particular on the numerical integration of the matrix coefficients.