Nakatani,T.and Sasaki,J.: "Bivariate GARCH Estimation of Time-Varying Optimal Hedge Ratios in Precious Metals Futures Markets in Japan"ISE Finance Award Series (Istanbul Stock Exchange). (印刷中). (2001)
Nakatani,T.and Sasaki,J.: "Bivariate GARCH Estimation of Time-Varying Optimal Hedge Ratios in Precious Metals Futures Markets in Japan"ISE Finance Award Series (Istanbul Stock Exchange). (印刷中). (2001)
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Nakatani, T. 和 Sasaki, J.：“日本贵金属期货市场随时间变化的最佳对冲比率的双变量 GARCH 估计”ISE 金融奖系列（伊斯坦布尔证券交易所）（2001 年）。
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