Exponential Stability for Time-changed Stochastic Differential Equations
Exponential Stability for Time-changed Stochastic Differential Equations
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时变随机微分方程的指数稳定性
DOI：
10.1007/s10255-021-1031-y
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发表时间：
2021-07
影响因子：
0.8
通讯作者：
Liu Dezhi
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhu Min;Li Junping;Liu Dezhi
到目前为止，关于时变随机微分方程的指数稳定性的研究成果很少。这项工作的主要目的是填补这一空白。利用一般的李雅普诺夫方法和时变伊藤公式，我们建立了时变随机微分方程解的指数稳定性和几乎必然指数稳定性。最后，我们构造了一些例子来说明我们所建立理论的有效性。
So far there have been few results presented on the exponential stability for time-changed stochastic differential equations. The main aim of this work is to fill this gap. By making use of general Lyapunov methods and time-changed Ito formula, we establish the exponential stability and almost sure exponential stability of solution to time-changed SDEs. Finally, we construct some examples to illustrate the effectiveness of our established theory.
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DOI：
10.1080/17442508.2016.1267180
发表时间：
2013-08
期刊：
Stochastics
影响因子：
--
作者：
Jianhai Bao;George Yin;Chenggui Yuan
通讯作者：
Chenggui Yuan
影响因子：
0.7
作者：
M. Magdziarz
通讯作者：
M. Magdziarz
影响因子：
0.8
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通讯作者：
Kobayashi, Kei
DOI：
10.1533/9780857099402
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1998-03
期刊：
--
影响因子：
--
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通讯作者：
X. Mao
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通讯作者：
朱全新