基于转移熵的银行间风险传染效应实证研究
基于转移熵的银行间风险传染效应实证研究
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DOI：
10.19525/j.issn1008-407x.2018.02.004
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发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
牛晓健
中科院分区：
文献类型：
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作者：
李智;牛晓健
鉴于资本市场交易数据相对容易获得,提出了一种基于转移熵方法的银行间风险传染效应度量工具。基于16家上市银行具体交易数据,基于转移熵方法对银行间风险传染效应进行了实证研究。实证研究表明,该方法可以有效地度量银行间风险传染效应和银行对银行业风险贡献度。这有利于识别出系统中的重要性银行,为维护银行系统稳定提供决策依据。