利用高频数据管理沪深300指数的尾部风险mdash;mdash;基于Realized GARCH模型的VaR

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DOI:
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发表时间:
2012
期刊:
中大管理研究
影响因子:
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通讯作者:
黄卓
黄卓
中科院分区:
其他
文献类型:
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作者:
黄卓

文献摘要

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