Haar–Fisz estimation of evolutionary wavelet spectra
Haar–Fisz estimation of evolutionary wavelet spectra
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演化小波谱的 Haar-Fisz 估计
DOI：
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发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
G. Nason
中科院分区：
文献类型：
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作者：
P. Fryzlewicz;G. Nason
总结。我们提出了一种新的Haar-Fisz方法来估计局部平稳高斯时间序列的时变、分段常数局部方差。我们将该方法应用于局部平稳小波模型的谱结构估计。该方法结合了Haar小波和方差稳定的Fisz变换。所得到的估计量具有均方一致、可快速计算、易于实现等特点，在实际应用中取得了良好的效果。我们还介绍了“Haar-Fisz变换”，这是一种稳定缩放χ2‐数据方差并使其分布接近高斯性的方法。
Summary. We propose a new ‘Haar–Fisz’ technique for estimating the time‐varying, piecewise constant local variance of a locally stationary Gaussian time series. We apply our technique to the estimation of the spectral structure in the locally stationary wavelet model. Our method combines Haar wavelets and the variance stabilizing Fisz transform. The resulting estimator is mean square consistent, rapidly computable and easy to implement, and performs well in practice. We also introduce the ‘Haar–Fisz transform’, a device for stabilizing the variance of scaled χ2‐data and bringing their distribution close to Gaussianity.