Martingales and first passage times of AR(1) sequences
Martingales and first passage times of AR(1) sequences
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AR(1) 序列的 Martingales 和首次通过时间
DOI：
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发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
N. Kordzakhia
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. Novikov;N. Kordzakhia
利用鞅方法得到了遍历一阶自回归序列首达时间在某一水平上指数有界的充分条件。此外，我们证明了一个鞅的身份，用于获得明确的界限，首次通过时间的期望。
Using the martingale approach we find sufficient conditions for exponential boundedness of first passage times over a level for ergodic first order autoregressive sequences. Further, we prove a martingale identity to be used in obtaining explicit bounds for the expectation of first passage times.