A Two-Step Test for the Two-Sample Problem of Processes of Ornstein-Uhlenbeck Type
A Two-Step Test for the Two-Sample Problem of Processes of Ornstein-Uhlenbeck Type
复制标题
Ornstein-Uhlenbeck型过程二样本问题的两步检验
DOI：
10.1007/s11424-020-8365-z
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发表时间：
2020-11
影响因子：
2.1
通讯作者：
Zhang Xinsheng
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Wang Yinfeng;Tang Yanlin;Zhang Xinsheng
作者提出了针对 Ornstein-Uhlenbeck 类型过程的两样本问题的两步检验。第一步，作者基于相关参数的最小二乘估计来测试相关结构的相等性，并且测试统计量遵循标准正态分布。如果第一步没有拒绝零假设，作者会考虑第二步，根据经验特征函数的加权偏差来检验边际分布的平等性；由于检验统计量具有复杂的渐近分布，因此采用序贯自举法进行临时决策。仿真研究和真实数据分析表明，所提出的方法在有限样本中表现良好。
The authors propose a two-step test for the two-sample problem of processes of Ornstein-Uhlenbeck type. In the first step, the authors test the equality of correlation structures, based on the least square estimators of the correlation parameters, and the test statistic follows the standard normal distribution. If the null hypothesis is not rejected in the first step, the authors consider a second step to test the equality of marginal distributions, based on the weighted deviation of the empirical characteristic functions; the test statistic has a complicated asymptotic distribution, so that sequential bootstrap method is applied to reach a temporary decision. Simulation studies and real data analysis suggest that the proposed approach performs well in finite samples.
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影响因子：
2.7
作者：
P. Hall;Michael A. Martin
通讯作者：
P. Hall;Michael A. Martin
DOI：
--
发表时间：
1999-11
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Ken-iti Sato
通讯作者：
Ken-iti Sato
DOI：
10.1007/s11425-012-4511-y
发表时间：
2013-02
期刊：
Science China Mathematics
影响因子：
--
作者：
Shibin Zhang;Xinsheng Zhang
通讯作者：
Shibin Zhang;Xinsheng Zhang
影响因子：
0.9
作者：
O. Barndorff-Nielsen;Nikolai N. Leonenko
通讯作者：
O. Barndorff-Nielsen;Nikolai N. Leonenko
DOI：
10.2307/2983611
发表时间：
1946
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
M. Bartlett
通讯作者：
M. Bartlett