Guessing the next output of a stationary process
Guessing the next output of a stationary process
复制标题
猜测平稳过程的下一个输出
DOI：
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发表时间：
1978
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
D. Ornstein
中科院分区：
文献类型：
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作者：
D. Ornstein
假设我们从时间0开始观察一个平稳过程。然后，给定时间0到k的输出，时间-1的特定输出的条件概率将收敛。在本文中，我们将证明，我们可以做出一个猜测，只依赖于从0到k的输出（当然，不是过程），它将以概率1收敛到上述极限。
Suppose we start watching a stationary process at time 0. Then the conditional probability of a particular output at time −1, given the outputs at times 0 throughk, will converge. In this paper we will show that we can make a guess, depending only on the outputs from 0 throughk (and not, of course, on the process) that will converge to the above limit with probability one.