Bayesian Shrinkage of Portfolio Weights
Bayesian Shrinkage of Portfolio Weights
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投资组合权重的贝叶斯收缩
DOI：
10.2139/ssrn.2730475
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发表时间：
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期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Winfried
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Christoph;Pohlmeier;Winfried
影响因子：
2.2
作者：
Fahrmeir, Ludwig;Kneib, Thomas;Konrath, Susanne
通讯作者：
Konrath, Susanne
权重缩减以优化投资组合
DOI：
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发表时间：
2011
期刊：
IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing
影响因子：
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作者：
I. Pollak
通讯作者：
I. Pollak
最优投资组合估计程序的渐进性
DOI：
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发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
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作者：
天野友之;白石博; 谷口正信
通讯作者：
谷口正信