固定效应部分线性可加空间自回归面板模型的截面二次推断函数估计
固定效应部分线性可加空间自回归面板模型的截面二次推断函数估计
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DOI：
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发表时间：
2023
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
丁松
中科院分区：
文献类型：
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作者：
丁飞鹏;丁松
半参数空间面板模型是空间面板数据分析中的重要工具之一.文章考虑了一类半参数空间面板模型:固定效应部分线性可加空间自回归面板模型.固定效应引起的附带参数问题、模型的空间内生性以及面板数据在个体内的相关性等问题,增加了模型估计的难度.为此,文章提出了截面二次推断函数法,该方法将样条函数近似、马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟法、二次推断函数(QIF)法及变量变换法进行有机结合,可以较好地解决模型的上述问题.进一步,在一些正则条件下,推导了该估计方法的大样本性质,结论表明,参数估计量渐近服从正态分布,非参数连接函数实现了最优收敛速度.与此同时,Monte Carlo模拟结果显示,该方法的表现优于两阶段最小二乘法;最后,该模型和方法被应用于实际数据分析中.