Construction of a Portfolio with Shorter Downside Tail and Longer Upside Tail

Construction of a Portfolio with Shorter Downside Tail and Longer Upside Tail
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构建具有较短下行尾部和较长上行尾部的投资组合

DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
Computational Optimization and Application (Online)
影响因子：
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通讯作者：
R.Yamamoto
R.Yamamoto
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
Konno;H.;K.Tanaka;R.Yamamoto

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