Nonlinear time series with long memory: a model for stochastic volatility
Nonlinear time series with long memory: a model for stochastic volatility
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长记忆非线性时间序列：随机波动率模型
DOI：
10.1016/s0378-3758(97)00149-3
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发表时间：
1998
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
P. Zaffaroni
中科院分区：
文献类型：
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作者：
P. Robinson;P. Zaffaroni
