Infinite horizon jump-diffusion forward-backward stochastic differential equations and their application to backward linear-quadratic problems
Infinite horizon jump-diffusion forward-backward stochastic differential equations and their application to backward linear-quadratic problems
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无限层位跳跃扩散前向-后向随机微分方程及其在后向线性二次问题中的应用
DOI：
10.1051/cocv/2016055
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发表时间：
2016-08
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Zhiyong Yu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhiyong Yu
本文在一定的单调性条件下，研究了无限水平跳跃扩散正倒向随机微分方程。我们建立了这类方程解的存在唯一性定理、两个稳定性结果和一个比较定理。然后将理论结果应用于一类无限水平倒向随机线性-二次最优控制问题，进而研究了微分对策问题。以封闭形式得到了控制问题的唯一最优控制和对策问题的唯一纳什均衡点。
In this paper, we investigate infinite horizon jump-diffusion forward-backward stochastic differential equations under some monotonicity conditions. We establish an existence and uniqueness theorem, two stability results and a comparison theorem for solutions to such kind of equations. Then the theoretical results are applied to study a kind of infinite horizon backward stochastic linear-quadratic optimal control problems, and then differential game problems. The unique optimal controls for the control problems and the unique Nash equilibrium points for the game problems are obtained in closed forms.
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DOI：
10.1090/s0002-9947-09-04896-x
发表时间：
2009-09
影响因子：
1.3
作者：
J. Yong
通讯作者：
J. Yong
DOI：
--
发表时间：
1999-06
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Yong;X. Zhou
通讯作者：
J. Yong;X. Zhou
影响因子：
1.4
作者：
S. Peng;Yufeng Shi
通讯作者：
S. Peng;Yufeng Shi
DOI：
10.1201/9780203485217
发表时间：
2003-12
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
R. Cont;P. Tankov
通讯作者：
R. Cont;P. Tankov
DOI：
10.1007/978-1-4612-0981-2
发表时间：
1988-03
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
E. Zeidler
通讯作者：
E. Zeidler