Exact solutions of some exit times for the diffusion risk model with liquid reserves, credit and debit interest
Exact solutions of some exit times for the diffusion risk model with liquid reserves, credit and debit interest
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流动性准备金、贷方利息和借方利息扩散风险模型某些退出时间的精确解
DOI：
10.1080/03610918.2018.1524906
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发表时间：
2020-10
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Wang Bingbing
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Gao Zhongqin;He Jingmin;Wang Bingbing
摘要考虑了具有流动准备金、借贷利息的扩散风险模型。对于任意边界和任意区间，导出了风险过程某些退出时刻的Laplace-Stieltjes变换。然后使用结果来找到退出时间的概率和数学期望。最后，通过几个数值例子说明了几种退出时间下的最小二乘估计的应用。
Abstract The diffusion risk model is considered in the presence of liquid reserves, credit and debit interest. For arbitrary boundary and any interval, the Laplace-Stieltjes transform (LST) of some exit times of the risk process are derived. The results are then used to find the probability and mathematical expectation of the exit times. Finally, several numerical examples be discussed in order to illustrate the applications of the LST of some exit times.
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DOI：
10.1007/s13198-017-0676-7
发表时间：
2017-10
影响因子：
2
作者：
Yitao Yang;Jingmin He;Zhongqin Gao;B. Wang
通讯作者：
Yitao Yang;Jingmin He;Zhongqin Gao;B. Wang
影响因子：
1
作者：
O. Kella;W. Stadje
通讯作者：
O. Kella;W. Stadje
影响因子：
0.7
作者：
Alili, A;Patie, P;Pedersen, JL
通讯作者：
Pedersen, JL
DOI：
10.1142/p386
发表时间：
1999-09
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
F. Klebaner
通讯作者：
F. Klebaner
影响因子：
1.9
作者：
A. E. D. Reis
通讯作者：
A. E. D. Reis