Some Simulation Results of the Put-Call Symmetry Method Applied to Stochastic Volatility Models

Some Simulation Results of the Put-Call Symmetry Method Applied to Stochastic Volatility Models
复制标题

看跌期权对称方法应用于随机波动率模型的一些模拟结果

DOI：
--
复制
发表时间：
2012
期刊：
The Proceedings of 43rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
影响因子：
--
通讯作者：
Toshiki Okumura
Toshiki Okumura
中科院分区：
--
文献类型：
--
作者：
Yuri Imamura;Yuta Ishigaki;Takuya Kawagoe;Toshiki Okumura

文献摘要

参考文献

相似文献

PUT‐CALL SYMMETRY: EXTENSIONS AND APPLICATIONS
看跌期权对称性：扩展和应用
DOI： --
发表时间： 2009
期刊：
影响因子： --
作者：
P. Carr;Roger Lee
通讯作者： Roger Lee