Backward stochastic differential equations driven by G-Brownian motion
Backward stochastic differential equations driven by G-Brownian motion
复制标题
G-布朗运动驱动的后向随机微分方程
DOI：
10.1016/j.spa.2013.09.010
复制
发表时间：
2012-06
影响因子：
1.4
通讯作者：
Yongsheng Song
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Mingshang Hu;Shaolin Ji;Shige Peng;Yongsheng Song
研究了由G-布朗运动（B t）t≥ 0驱动的倒向随机微分方程Y t= n + n t Tf（s，Y s，Z s）ds + n t Tg（s，Y s，Z s）ds− n t T Z s d B s−（KT − K t），其中K是一个减G-鞅.在f和g在Y和Z中的Lipschitz条件下，证明了G-框架下上述方程的解（Y，Z，K）的存在唯一性.
In this paper, we study the backward stochastic differential equations driven by a G-Brownian motion (B t) t≥ 0 in the following form: Y t= ξ+∫ t T f (s, Y s, Z s) d s+∫ t T g (s, Y s, Z s) ds−∫ t T Z s d B s−(K T− K t), where K is a decreasing G-martingale. Under Lipschitz conditions of f and g in Y and Z, the existence and uniqueness of the solution (Y, Z, K) of the above BSDE in the G-framework is proved.
登录
查看更多内容
影响因子：
1.1
作者：
L. Denis;Mingshang Hu;S. Peng
通讯作者：
L. Denis;Mingshang Hu;S. Peng
DOI：
10.1016/0022-247x(73)90066-8
发表时间：
1973-11
影响因子：
1.3
作者：
J. Bismut
通讯作者：
J. Bismut
DOI：
10.1142/9789814324359_0019
发表时间：
2011-06
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
S. Peng
通讯作者：
S. Peng
影响因子：
1.8
作者：
L. Denis;C. Martini
通讯作者：
L. Denis;C. Martini
影响因子：
1.4
作者：
Yongsheng Song
通讯作者：
Yongsheng Song