On the Continuity of Optimal Stopping Surfaces for Jump-Diffusions
On the Continuity of Optimal Stopping Surfaces for Jump-Diffusions
复制标题
DOI：
10.1137/21m1448094
复制
发表时间：
2021-09
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Cheng Cai;T. Angelis;Jan Palczewski
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Cheng Cai;T. Angelis;Jan Palczewski
证明了在局部性质的温和单调性和正则性假设下，由二维跳跃扩散方程上的非齐次最优停止问题产生的最优停止曲面$(t，y)\映射到x*(t，y)$在时间和空间上是连续的。
We show that optimal stopping surfaces $(t,y)\mapsto x_*(t,y)$ arising from time-inhomogeneous optimal stopping problems on two-dimensional jump-diffusions $(X,Y)$ are continuous (jointly in time and space) under mild monotonicity and regularity assumptions of local nature.