FLUCTUATION BEHAVIOR OF FINANCIAL RETURN INTERVAL SERIES MODEL FOR PERCOLATION ON SIERPINSKI CARPET LATTICE
FLUCTUATION BEHAVIOR OF FINANCIAL RETURN INTERVAL SERIES MODEL FOR PERCOLATION ON SIERPINSKI CARPET LATTICE
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西尔宾斯基地毯格子渗滤财务回报区间序列模型的波动行为
DOI：
10.1142/s0218348x13500230
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发表时间：
2013-09
影响因子：
4.7
通讯作者：
Jun Wang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Yanfang Dong;Jun Wang
利用Sierpinski地毯格分形上的渗流系统建立了一个金融时间序列模型。利用多重分形去趋势波动分析方法，对金融模型和上证综合指数的不同混洗收益率区间序列（原始、随机混洗和Zipf方法）的波动行为进行了研究。通过数值计算，我们得到了不同阶参数下广义Hurst指数的涨落，这些标度指数的非线性相关性和奇异性谱表明收益区间具有多重分形性。通过对原始序列和随机序列的MF-DFA经验结果的比较，发现多重分形主要是长程相关和宽概率密度函数的贡献。进一步证明了Zipf方法的混洗序列对于正序也具有类似的性质。
A financial time series model is developed by the percolation system on the Sierpinski carpet lattice fractal. We investigate the fluctuation behaviors of various shuffled return interval series (original, randomly shuffled and by Zipf method) by applying the multifractal detrended fluctuation analysis for the financial model and Shanghai composite index. Numerically we show the fluctuations of the generalized Hurst exponents for different order parameters, the nonlinear dependence of these scaling exponents and the singularity spectrum show that the return intervals possess the multifractality. By comparing the MF-DFA empirical results of the original series to those for the randomly shuffled series, the empirical research exhibits the multifractality is mainly due to the contributions of long-range correlations as well as the broad probability density function. Further we show that the shuffled series by Zipf method exhibits the similar properties for the positive orders.
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DOI：
10.1007/978-1-4757-2763-0
发表时间：
1997
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
B. Mandelbrot
通讯作者：
B. Mandelbrot
影响因子：
--
作者：
Yalong Guo;Jun Wang
通讯作者：
Yalong Guo;Jun Wang
DOI：
10.4324/9781315009421
发表时间：
1999-07
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
G. Zipf
通讯作者：
G. Zipf
影响因子：
4.7
作者：
M. Yamaguti
通讯作者：
M. Yamaguti
影响因子：
8.6
作者：
MUZY, JF;BACRY, E;ARNEODO, A
通讯作者：
ARNEODO, A