我国金融机构的系统重要性评估:基于多元极值理论
我国金融机构的系统重要性评估:基于多元极值理论
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DOI：
10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.05.002
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发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
黄莹莹
中科院分区：
文献类型：
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作者：
李红权;何敏园;黄莹莹
2008年全球金融危机以后,金融机构的“大而不能倒”问题以及由此引发的系统性风险备受关注。本文基于多元EVT和Copula函数,建立了系统重要性的多角度评估指标体系,并对我国公开上市的26家金融机构的系统重要性做了一个综合评估。实证研究结果表明:(1)我国银行业在金融体系中占有主导地位,且银行业同质性较高,易诱发系统性风险;(2)规模不是系统重要性的唯一考量因素,其他因素也会对系统重要性产生显著影响,部分股份制商业银行和城商行也应被列为金融监管的重点关注对象。