Fractional Brownian motion: theory and applications
Fractional Brownian motion: theory and applications
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DOI：
10.1051/proc:1998014
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发表时间：
1998
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
L. Decreusefond;A. Üstünel
中科院分区：
文献类型：
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作者：
L. Decreusefond;A. Üstünel
给出了分数布朗运动的一些新的理论结果，包括分数布朗运动的随机积分的不同定义（以及它们之间的关系）、Girsanov定理、Clark表示公式、Ito公式等，并给出了这些理论结果在非线性滤波理论、排队网络、金融数学等方面的应用.
We present new theoretical results on the fractional Brownian motion, including different definitions (and their relationships) of the stochastic integral with respect to this process, Girsanov theorem, Clark representation formula, Ito formula and so on. Several applications (such as non-linear filtering theory, queuing networks, mathematical finance) are given as applied examples of these theoretical results.