金融市场互联及风险传播的研究综述:从时间序列到复杂网络
金融市场互联及风险传播的研究综述:从时间序列到复杂网络
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DOI：
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发表时间：
2018
期刊：
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通讯作者：
吴客形
中科院分区：
文献类型：
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作者：
牛晓健;吴客形
本文从金融市场风险传播的时间序列分析框架出发,沿着风险传播研究视角从宏观到微观转变的时间脉络,对微观层面上的风险传播与扩散模型、网络控制修复模型,以及它们的发展做了较为详细的阐释。通过文献研究可以发现,复杂网络建模是时间序列分析方法的有益补充,通过在微观层面上研究金融市场的拓扑结构,并以此为基础,进一步分析风险传播与扩散的机制,能够为金融风险管控与金融市场修复提供较为合理的指导原则与实施方案。