On a family of test statistics for discretely observed diffusion processes
On a family of test statistics for discretely observed diffusion processes
复制标题
关于离散观察扩散过程的一系列检验统计量
DOI：
10.1016/j.jmva.2013.08.002
复制
发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
S. Iacus
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
A. Gregorio;S. Iacus
我们考虑在离散时间观察到的多维遍历扩散过程的参数假设检验。我们提出了一个与所谓的散度测度相关的检验统计量族.证明了这类检验统计量都是渐近分布自由的，并且收敛于卡方分布。在相邻的替代品的情况下，也可以详细研究测试的幂函数。虽然这个族中的所有检验都是渐近等价的，但检验统计量的二阶展开表明有限样本中检验的幂函数具有不同的行为。我们通过Monte Carlo分析表明，在小样本情况下，检验的性能取决于函数的选择和统计模型。模拟进一步表明，在这个类中没有一致的最强大的测试。
We consider parametric hypotheses testing for multidimensional ergodic diffusion processes observed at discrete time. We propose a family of test statistics related to the so called ϕ-divergence measures. It is proved that the test statistics in this family are all asymptotically distribution free and converge to the chi squared distribution. In the case of contiguous alternatives, it is also possible to study in detail the power function of the tests. Although all the tests in this family are asymptotically equivalent, the second order expansion of the test statistics suggest a different behavior for the power function of the test in finite samples. We show by the Monte Carlo analysis that, in the small sample case, the performance of the test depends on the choice of the function ϕ and on the statistical model. The simulations show further that there is no uniformly most powerful test in this class.
影响因子：
0.8
作者：
Y. Shimizu;N. Yoshida
通讯作者：
Y. Shimizu;N. Yoshida
在完全错误指定的模型下离散观察到的遍历扩散的估计
DOI：
--
发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
--
作者：
Uchida;M.
通讯作者：
M.