Algorithms of Finite Difference for Pricing American Options under Fractional Diffusion Models
Algorithms of Finite Difference for Pricing American Options under Fractional Diffusion Models
复制标题
分数扩散模型下美式期权定价的有限差分算法
DOI：
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发表时间：
2014
影响因子：
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通讯作者：
Cao, Jianwen
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Chen, Yanqing;Chen, Yanqing;Cao, Jianwen;Cao, Jianwen
