Path Integrals
Path Integrals
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路径积分
DOI：
10.1007/978-981-15-6611-0_15
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发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Belal Ehsan Baaquie
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Belal Ehsan Baaquie
对于定价期权以及公司估值上的或有债权的哈密顿形式，路径积分是一种补充。在金融中，只有少数问题可以直接使用哈密顿量来处理，因为在一般的非线性系统中，如默顿哈密顿量，很难用分析方法解决。我们可以用路径整合的语言来重新定义这个问题；这允许使用不同的方法和观点来处理其他棘手的问题，并且在某些情况下导致简化，使问题更容易解决。
The Hamiltonian formalism for pricing options as well as contingent claims on a firm’s valuation is complemented by the path integral. Only a handful of problems in finance are directly tractable using the Hamiltonian since in general nonlinear systems, such as the Merton Hamiltonian, are too difficult to solve analytically. One can recast the problem in the language of path integration; this allows for a different approach and point of view to attack otherwise intractable problems, and in some cases leads to simplifications that make the problem easier to solve.