Exponential stability of SDEs driven by fBm with Markovian switching
Exponential stability of SDEs driven by fBm with Markovian switching
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由带有马尔可夫切换的 fBm 驱动的 SDE 的指数稳定性
DOI：
10.3934/dcds.2019280
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发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
张振中
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
闫理坦;裴雯熠;张振中
本文研究了具有Hurst参数$ H\ In(1/ 2,1) $的分数阶布朗运动（fBm）随机微分方程的指数稳定性。基于广义Ito公式和fBm的表示，给出了一类具有加性分数阶噪声的SDEs的指数稳定性的充分条件。此外，我们还给出了具有马尔可夫交换的分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的指数稳定性判据。给出了一个数值例子来说明我们的结果。
In this paper, we focus on the exponential stability of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion (fBm) with Hurst parameter $ H\in(1/2, 1) $. Based on the generalized Ito formula and representation of the fBm, some sufficient conditions for exponential stability of a class of SDEs with additive fractional noise are given. Besides, we present a criterion on the exponential stability for the fractional Ornstein-Uhlenbeck process with Markov switching. A numerical example is provided to illustrate our results.
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Mao, XR
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通讯作者：
Gang Huang;Marijn Jansen;M. Mandjes;P. Spreij;K. D. Turck
具有 Levy 噪声的中性随机延迟混合系统的一般衰减率几乎确定的稳定性
DOI：
10.1016/j.nahs.2017.01.001
发表时间：
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期刊：
Nonlinear Analysis: Hybrid Systems
影响因子：
--
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通讯作者：
Deng Feiqi
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10.1142/p473
发表时间：
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X. Mao;C. Yuan