Convex concentration for some additive functionals of jump stochastic differential equations
Convex concentration for some additive functionals of jump stochastic differential equations
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跳跃随机微分方程的一些加性泛函的凸集中
DOI：
10.1007/s10114-013-2635-9
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发表时间：
2013-07
影响因子：
0.7
通讯作者：
Privault. N
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Ma,Yutao;Privault. N
利用正反向随机微积分，证明了具有跳跃的随机微分方程解的某些可加泛函具有不变概率测度的凸集聚性。作为应用，得到了运输-信息不等式，并给出了利率衍生品期权价格的界。
Using forward-backward stochastic calculus, we prove convex concentration inequalities for some additive functionals of the solution of stochastic differential equations with jumps admitting an invariant probability measure. As a consequence, transportation-information inequalities are obtained and bounds on option prices for interest rate derivatives are given as an application.
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DOI：
10.1017/cbo9781139626514
发表时间：
2014-02
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
R. Gallager
通讯作者：
R. Gallager
DOI：
10.1016/b978-1-903996-55-3.x5008-7
发表时间：
2004
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Ken-iti Sato;O. Barndorff-Nielsen;Kiyosi Itô
通讯作者：
Ken-iti Sato;O. Barndorff-Nielsen;Kiyosi Itô
DOI：
10.2307/2291619
发表时间：
1982-12
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Sheldon M. Ross
通讯作者：
Sheldon M. Ross
DOI：
10.1016/b978-012487462-6/50001-1
发表时间：
1982
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Medhi
通讯作者：
J. Medhi
DOI：
--
发表时间：
2009-02
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
--
作者：
A. Guillin;C. Léonard;Feng-Yu Wang;Liming Wu
通讯作者：
A. Guillin;C. Léonard;Feng-Yu Wang;Liming Wu