Filtering via simulation: Auxiliary particle filters
Filtering via simulation: Auxiliary particle filters
复制标题
DOI：
10.2307/2670179
复制
发表时间：
1999-06-01
影响因子：
3.7
通讯作者：
Shephard, N
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Pitt, MK;Shephard, N
本文分析了最近提出的时间序列滤波的粒子方法。我们建议，该算法是不强大的离群值有两个原因：模拟器的设计和使用的离散支持表示顺序更新的先验分布。在这里，我们解决这些问题中的第一个。
This article analyses the recently suggested particle approach to filtering time series. We suggest that the algorithm is not robust to outliers for two reasons: the design of the simulators and the use of the discrete support to represent the sequentially updating prior distribution. Here we tackle the first of these problems.