Lower bounds on the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix.
Lower bounds on the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix.
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DOI：
10.1214/ecp.v19-3807
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发表时间：
2014-06
影响因子：
0.5
通讯作者：
P. Yaskov
中科院分区：
文献类型：
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作者：
P. Yaskov
我们提供了一个有中心的各向同性随机向量的样本协方差矩阵的最小特征值在弱假设或无假设下的紧下界。
We provide tight lower bounds on the smallest eigenvalue of a sample covariance matrix of a centred isotropic random vector under weak or no assumptions on its components.