Comparison of EVT methods for GARCH-EVT approach applied to financial time series
Comparison of EVT methods for GARCH-EVT approach applied to financial time series
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GARCH-EVT 方法应用于金融时间序列的 EVT 方法比较
DOI：
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发表时间：
2018
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Y.
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Kaibuchi;H.;Kawasaki;Y.
