How accurate is the asymptotic approximation to the distribution of realised variance
How accurate is the asymptotic approximation to the distribution of realised variance
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已实现方差分布的渐近逼近有多准确
DOI：
10.1017/cbo9780511614491.014
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发表时间：
2001
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
N. Shephard
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
O. Barndorff;N. Shephard
在本文中，我们研究的可靠性的混合正态渐近分布的已实现的波动率误差，这是我们以前推导出使用已实现的功率变差理论。我们的实验表明，当我们与对数变换的已实现波动率的渐近是可靠的。
In this paper we study the reliability of the mixed normal asymptotic distribution of realised volatility error, which we have previously derived using the theory of realised power variation. Our experiments suggests that the asymptotics is reliable when we work with the logarithmic transform of the realised volatility.
影响因子：
1.5
作者：
Andersen, TG;Bollerslev, T
通讯作者：
Bollerslev, T