Nonparametric estimation and testing of fixed effects panel data models.
Nonparametric estimation and testing of fixed effects panel data models.
复制标题
固定效应面板数据模型的非参数估计和测试。
DOI：
10.1016/j.jeconom.2008.01.005
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发表时间：
2008
影响因子：
6.3
通讯作者：
Li,Qi
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Henderson,DanielJ;Carroll,RaymondJ;Li,Qi
本文研究了固定效应非参数面板数据模型的估计问题。我们引入一个迭代非参数核估计。我们还将估计方法推广到半参数部分线性固定效应模型的情形。为了确定参数、半参数或非参数模型是否合适，我们提出了检验统计量来检验这三种模型。我们进一步提出了一个检验统计量，用于检验非参数面板数据回归模型中随机效应对固定效应的零假设。模拟被用来检查有限样本性能的估计和检验统计量。
In this paper we consider the problem of estimating nonparametric panel data models with fixed effects. We introduce an iterative nonparametric kernel estimator. We also extend the estimation method to the case of a semiparametric partially linear fixed effects model. To determine whether a parametric, semiparametric or nonparametric model is appropriate, we propose test statistics to test between the three alternatives in practice. We further propose a test statistic for testing the null hypothesis of random effects against fixed effects in a nonparametric panel data regression model. Simulations are used to examine the finite sample performance of the proposed estimators and the test statistics.
影响因子：
1.4
作者：
A. Ruckstuhl;A. Welsh;R. Carroll
通讯作者：
A. Ruckstuhl;A. Welsh;R. Carroll
影响因子：
6.3
作者：
Li, Q;Wang, SJ
通讯作者：
Wang, SJ
时间序列回归模型中被忽略的非线性的非参数自举测试
DOI：
--
发表时间：
2001
期刊：
影响因子：
--
作者：
Tae;A. Ullah
通讯作者：
A. Ullah