Optimal impulse control problems for degenerate diffusions with jumps
Optimal impulse control problems for degenerate diffusions with jumps
复制标题
具有跳跃的简并扩散的最优脉冲控制问题
DOI：
10.1007/bf00046712
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发表时间：
1987
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
J. Menaldi
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Menaldi
研究了带跳退化扩散系统的最优停止和脉冲控制问题。扩散过程的Lipschitz系数、多项式增长的数据以及整个空间的演化是模型的主要假设。给出了最优代价函数的几个特征。最优策略的存在性。
Optimal stopping and impulse control problems for degenerate diffusion with jumps are studied in this paper. Lipschitzian coefficients for the diffusion process, data with polynomial growth, and evolution in the whole space are the main assumptions on the models. Several characterizations of the optimal cost functions are given. Existence of optimal policies is obtained.