Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management
Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management
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DOI：
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发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
J. Bouchaud;M. Potters
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Bouchaud;M. Potters
前言 前言 1. 概率论：基本概念 2. 随机变量的最大值和加法 3. 连续时限、伊藤微积分和路径积分 4. 经验数据分析 5. 金融产品和金融市场 6. 实际价格统计：基本结果 7. 非线性相关性和波动性波动 8. 偏度和价格波动性相关性 9. 互相关性 10. 风险度量 11. 极端相关性和 品种 12. 最优投资组合 13. 期货和期权：基本概念 14. 期权：对冲和剩余风险 15. 期权：漂移和相关性的作用 16. 期权：布莱克和斯科尔斯模型 17. 期权：一些更具体的问题 18. 期权：最小方差蒙特卡罗 19. 收益率曲线 20. 异常价格统计的简单机制 最重要品种指数 指数。
Foreword Preface 1. Probability theory: basic notions 2. Maximum and addition of random variables 3. Continuous time limit, Ito calculus and path integrals 4. Analysis of empirical data 5. Financial products and financial markets 6. Statistics of real prices: basic results 7. Non-linear correlations and volatility fluctuations 8. Skewness and price-volatility correlations 9. Cross-correlations 10. Risk measures 11. Extreme correlations and variety 12. Optimal portfolios 13. Futures and options: fundamental concepts 14. Options: hedging and residual risk 15. Options: the role of drift and correlations 16. Options: the Black and Scholes model 17. Options: some more specific problems 18. Options: minimum variance Monte-Carlo 19. The yield curve 20. Simple mechanisms for anomalous price statistics Index of most important symbols Index.