Estimation and asymptotics for buffered probability of exceedance
Estimation and asymptotics for buffered probability of exceedance
复制标题
缓冲超越概率的估计和渐近
DOI：
10.1016/j.ejor.2018.01.021
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发表时间：
2018
影响因子：
6.4
通讯作者：
Uryasev, Stan
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Mafusalov, Alexander;Shapiro, Alexander;Uryasev, Stan
本文研究了带缓冲的不确定性概率（bPOE）的经验（样本）估计的统计性质。估计过程是基于一维最小化表示的bPOE。收敛速度和渐近性质的建议估计程序进行了研究。理论预测进行了验证与数值实验，包括指数分布的特殊情况下，并提出bPOE修改的最小体积椭球问题的研究。
This paper studies statistical properties of empirical (sample) estimates of the buffered probability of exceedance (bPOE). The estimation procedure is based on one dimensional minimization representation of the bPOE. Convergence rates and asymptotic properties of the suggested estimation procedures are investigated. Theoretical predictions are validated with numerical experiments, including a special case of exponential distribution, and a study proposing bPOE modification of minimum volume ellipsoid problem.
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DOI：
--
发表时间：
2006
期刊：
arXiv: Optimization and Control
影响因子：
--
作者：
Jun-ya Gotoh;A. Takeda
通讯作者：
Jun-ya Gotoh;A. Takeda
鲁棒多元最小体积椭球估计器的精确迭代计算
DOI：
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发表时间：
1993
期刊：
影响因子：
--
作者：
R. Cook;D. Hawkins;S. Weisberg
通讯作者：
S. Weisberg
最小体积椭球度量
DOI：
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发表时间：
2007
期刊：
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作者：
Karim Abou;F. Ferrie
通讯作者：
F. Ferrie
分类中 AUC 和缓冲 AUC 的最大化
DOI：
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发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
--
作者：
Matthew Norton;S. Uryasev
通讯作者：
S. Uryasev