Variance of partial sums of stationary sequences
Variance of partial sums of stationary sequences
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平稳序列部分和的方差
DOI：
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发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
S. Utev
中科院分区：
文献类型：
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作者：
George Deligiannidis;S. Utev
设X1，X2，.是具有谱测度F和部分和Sn=X1+ Sn +Xn的弱平稳随机变量列的中心序列.我们证明了var（Sn）在无穷远处是指数γ正则变化的当且仅当G（x）：=<$x−xF（dx）在原点（0）处是指数2−γ正则变化的
Let X1,X2,… be a centred sequence of weakly stationary random variables with spectral measure F and partial sums Sn=X1+⋯+Xn. We show that var(Sn) is regularly varying of index γ at infinity, if and only if G(x):=∫x−xF(dx) is regularly varying of index 2−γ at the origin (0