Quasi-Monte Carlo methods for Choquet integrals
Quasi-Monte Carlo methods for Choquet integrals
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Choquet 积分的拟蒙特卡罗方法
DOI：
10.1016/j.cam.2015.03.026
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发表时间：
2015
影响因子：
2.4
通讯作者：
Yumiharu Nakano
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
M. Ieda;T. Yamashita;and Y. Nakano;Yumiharu Nakano
我们提出了Choquet积分的数值积分方法，其中的能力是由一个潜在的概率测度的失真函数。它依赖于阶跃函数的积分的显式表示，并且可以被看作是在这个框架中的准蒙特卡罗方法。我们给出的被积函数的连续模和星星差异方面的逼近误差的界限。
We propose numerical integration methods for Choquet integrals where the capacities are given by distortion functions of an underlying probability measure. It relies on the explicit representation of the integrals for step functions and can be seen as quasi-Monte Carlo methods in this framework. We give bounds on the approximation errors in terms of the modulus of continuity of the integrand and the star discrepancy.