Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion with locally Lipschitz drift and their implicit Euler approximation
Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion with locally Lipschitz drift and their implicit Euler approximation
复制标题
具有局部 Lipschitz 漂移的分数布朗运动驱动的随机微分方程及其隐式欧拉近似
DOI：
10.1017/prm.2020.60
复制
发表时间：
2020-09
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Yuan Chenggui
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhang Shao-Qin;Yuan Chenggui
In this paper, we study a class of one-dimensional stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter $ H \gt \frac{1}{2}$. The drift term of the equation is locally Lipschitz and unbounded in the neighbourhood of
登录
查看更多内容
影响因子：
1.5
作者：
L. Szpruch;X. Mao;D. Higham;Jiazhu Pan
通讯作者：
L. Szpruch;X. Mao;D. Higham;Jiazhu Pan
DOI：
10.1155/jamsa/2006/80967
发表时间：
2006-07
期刊：
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
影响因子：
--
作者：
X. Mao;A. Truman;C. Yuan
通讯作者：
X. Mao;A. Truman;C. Yuan
DOI：
10.1007/3-540-28329-3
发表时间：
2006
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
D. Rodón
通讯作者：
D. Rodón
DOI：
10.3386/w5346
发表时间：
1995-11
期刊：
Capital Markets: Asset Pricing & Valuation
影响因子：
--
作者：
Yacine Ait-Sahalia
通讯作者：
Yacine Ait-Sahalia
DOI：
10.1016/j.jco.2006.02.001
发表时间：
2006-08
期刊：
J. Complex.
影响因子：
--
作者：
A. Neuenkirch
通讯作者：
A. Neuenkirch