Moderate Deviations for Estimators of Financial Risk Under an Asymmetric Laplace Law
Moderate Deviations for Estimators of Financial Risk Under an Asymmetric Laplace Law
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非对称拉普拉斯定律下金融风险估计的适度偏差
DOI：
10.1080/03610926.2012.746984
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发表时间：
2015-01
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Shaochen Wang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Yujie Cai;Fuqing Gao;Shaochen Wang
研究了非对称拉普拉斯律下金融风险估计的中偏差问题。在大偏差下，利用近似方法和delta方法得到了VaR和CVaR两类估计量的中偏差原理.一些数值比较的估计。
We study moderate deviations of estimators of financial risk under an asymmetric Laplace law. The moderate deviation principles of two kinds of estimators of Value-at-Risk (VaR) and conditional Value-at-Risk (CVaR) are obtained by the approximation method and the delta method in large deviations. Some numerical comparisons of the estimators are also presented.
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影响因子：
3.7
作者：
A. McNeil
通讯作者：
A. McNeil
DOI：
10.1007/978-1-4757-2545-2
发表时间：
1996-03
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
T. Mikosch;A. Vaart;J. Wellner
通讯作者：
T. Mikosch;A. Vaart;J. Wellner
影响因子：
--
作者：
Tomaz J. Kozubowski;K. Podgórski
通讯作者：
Tomaz J. Kozubowski;K. Podgórski
DOI：
10.1016/j.csda.2006.08.004
发表时间：
2007-04
期刊：
Comput. Stat. Data Anal.
影响因子：
--
作者：
A. Trindade;Yun Zhu
通讯作者：
A. Trindade;Yun Zhu
DOI：
10.1016/j.orl.2007.01.001
发表时间：
2007-11
期刊：
Oper. Res. Lett.
影响因子：
--
作者：
David B. Brown
通讯作者：
David B. Brown