The local quadratic trend model
The local quadratic trend model
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局部二次趋势模型
DOI：
10.1002/for.1144
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发表时间：
2009
影响因子：
3.4
通讯作者：
Harvey A
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Harvey A
The local quadratic trend model provides a flexible response to underlying movements in a macroeconomic time series in its estimates of level and change. If the underlying movements are thought of as a trend plus cycle, an estimate of the cycle may be obtained from the quadratic term. Estimating the cycle in this way may offer a useful alternative to other model‐based methods of signal extraction, particularly when the series is short. The properties of the filter used to extract the cycle are analysed in the frequency domain and the technique is illustrated with macroeconomic time series from several countries. Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.
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Víctor Gómez
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