STATISTICAL LIMIT LAWS FOR EQUIVARIANT OBSERVATIONS
STATISTICAL LIMIT LAWS FOR EQUIVARIANT OBSERVATIONS
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等变量观测值的统计极限定律
DOI：
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发表时间：
2004
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
M. Nicol
中科院分区：
文献类型：
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作者：
I. Melbourne;M. Nicol
我们证明了概率空间ϕ×G上G等变观测值的遍历平稳序列Ω的统计极限律被概率空间ϕ(·，G0)上的观测值序列Ω(·，G0)继承。我们考虑的统计极限律是中心极限定理、弱不变性原理和重对数律。
We show that statistical limit laws for ergodic stationary sequences of G-equivariant observations ϕ on a probability space Ω×G are inherited by sequences of observations ϕ(·,g0) on the probability space Ω for each fixed g0. The statistical limit laws we consider are the central limit theorem, weak invariance principle and the law of the iterated logarithm.