Diffusions conditionnelles. II. G?n?rateur conditionnel. Application au filtrage
Diffusions conditionnelles. II. G?n?rateur conditionnel. Application au filtrage
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扩散条件。
DOI：
10.1016/0022-1236(82)90023-4
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发表时间：
1982
影响因子：
1.7
通讯作者：
J. Bismut
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Bismut
本文是“条件扩散，I.”一文的继续。若（xt，zt）是两分量扩散过程，证明了在适当的条件下，给定（zs，s <$T）的过程xt（t <$T）是非齐次强马氏过程，并利用随机流理论明确地找到了其生成元.滤波方程被简化为一个常偏微分方程。
This paper is a continuation of “Diffusions conditionelles, I.” If (xt,zt) is a two-component diffusion process, it is shown that under appropriate conditions, the processxt(t⩽T), given (zs,s⩽T) is a nonhomogeneous strong Markov process, whose generator is explicitly found by using the theory of stochastic flows. The filtering equation is reduced to an ordinary partial differential equation.