Numerical Analysis of Explicit One-Step Methods for Stochastic Delay Differential Equations
Numerical Analysis of Explicit One-Step Methods for Stochastic Delay Differential Equations
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DOI：
10.1112/s1461157000000322
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发表时间：
2000
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
C. Baker;E. Buckwar
中科院分区：
文献类型：
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作者：
C. Baker;E. Buckwar
我们考虑具有常数时滞的Ito形式的随机微分方程解的强逼近问题。我们指出了感兴趣的方程的性质，并给出了显式单步方法的一个详细的收敛证明。我们用Euler-Maruyama格式给出了一些说明性的数值例子。
We consider the problem of strong approximations of the solution of stochastic differential equations of Ito form with a constant lag in the argument. We indicate the nature of the equations of interest, and give a convergence proof in full detail for explicit one-step methods. We provide some illustrative numerical examples, using the Euler‐ Maruyama scheme.