Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk in a Multi-period Framework
Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk in a Multi-period Framework
复制标题
多时期框架中通过重新校准和模型风险对冲衍生品
DOI：
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发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Koichi Matsumoto (joint work with Mark Davis and Seiya Goto)
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Mikio Ito;Akihiko Noda and Tatsuma Wada;Koichi Matsumoto (joint work with Mark Davis and Seiya Goto)
