Optimization of Convex Risk Functions
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DOI：
10.1287/moor.1050.0186
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发表时间：
2006-08
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
A. Ruszczynski;A. Shapiro
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. Ruszczynski;A. Shapiro
我们考虑涉及凸风险函数的优化问题。利用可测函数向量空间中的凸分析和优化理论，我们发展了风险模型的新的表示定理，以及凸风险函数问题的最优性和对偶理论.
We consider optimization problems involving convex risk functions. By employing techniques of convex analysis and optimization theory in vector spaces of measurable functions, we develop new representation theorems for risk models, and optimality and duality theory for problems with convex risk functions.